Kłopoty z szacowaniem ryzyka

W Polsce brakuje wiedzy o zarządzaniu ryzykiem operacyjnym - stwierdzili specjaliści podczas konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim. W Polsce m.in. trudno też o dane do modelowania ryzyka ponoszonego przez firmę.

Firma Algorithmics, Katedra Bankowości i Finansów oraz Katedra Polityki Gospodarczej i Strategii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowały seminarium poświęcone analizie, pomiarowi i zarządzaniu ryzykiem operacyjnym.

Uczestnicy seminarium byli zgodni co do tego, że polskie banki nie są gotowe na przyjęcie zasad Nowej Umowy Kapitałowej (NUK). NUK powstała w efekcie prac Komitetu Bazylejskiego i ma za zadanie wzmocnić stabilność międzynarodowego systemu bankowego. Wytyczne Komitetu, znane jako Bazylea II, mają wpływ także na zmianę zasad zarządzania ryzykiem. NUK zawiera m.in. wytyczne na temat działania organów nadzoru i poszerza zakres sprawozdawczości. Od roku 2007 banki będą musiały zastosować bardziej przejrzyste i precyzyjne metody oceny ryzyka, ale w tej dziedzinie istnieje nadal wiele niewiadomych.

Zdaniem specjalistów od zarządzania ryzykiem, najwięcej problemów ujawnia się przy agregacji danych niezbędnych do tworzenia modeli oraz przy liczbowym ujęciu ryzyka operacyjnego. Brak spójnych definicji powoduje również sporą niechęć środowiska bankowego. "Nawet w konserwatywnej Szwajcarii banki zamierzają wydać na dostosowanie swoich programów do zarządzania ryzykiem około 8 miliardów dolarów. Gdyby nie wytyczne Komitetu Bazylejskiego, z pewnością o takich sumach nie mogłoby być mowy" - mówił Jeremy Kaye, wiceprezes Algorithmics Inc.

Jak stwierdzono na seminarium, banki w Polsce nie dysponują zwykle danymi historycznymi, niezbędnymi przy ustalaniu poziomów akceptacji ryzyka. Na podstawie danych z przeszłości powinno się oszacować możliwość zaistnienia niekorzystnych zjawisk w przyszłości. Tymczasem takich informacji nie da się zwykle znaleźć w rocznych sprawozdaniach krajowych ani w systemach informatycznych banków. Według Jeremy'ego Kaye'a studia przypadków zdarzeń związanych z ryzykiem operacyjnym mają w takiej sytuacji większy sens niż fikcyjne scenariusze. Choć oparte na doświadczeniach zagranicznych, pozwolą obliczać ryzyko także w polskich realiach.

Problemy związane z mierzeniem tej wartości nie dotyczą tylko banków, lecz wszystkich firm. Nie chodzi bowiem tylko o spełnienie określonych z góry i narzuconych norm, lecz przede wszystkim o prowadzenie uczciwej działalności biznesowej.

"Nie mówimy tylko o liczbach, lecz także o wizji firm funkcjonujących w bezpieczniejszym środowisku, w którym nie są narażone na nieprzewidziane zdarzenia. Mówimy o ryzyku operacyjnym, czyli o aspekcie niepożądanym w każdej spółce" - powiedział Jeremy Kaye.


Zobacz również